Risk modellemesi: Kusursuz değil ama vazgeçilmez

Risk modellemesi günümüzde tüm sigorta branşlarında kullanılıyor. Yapılan modeller arasında en komplike olan doğal afet modelleriyse, olasılığı düşük, ani ve finansal olarak yıkıcı senaryoları ve büyük bir afet sonrası pazarın toplam hasarını belirlemede kullanılıyor.
Cok sık doğal afetlerin yaşandığı ülkelerin politikalarına bakıldığı zaman, afetlerin finansal bakımdan kontrolü ve tazmini için genellikle sigortanın kullanıldığını görüyoruz. Ancak gelişmiş sigorta sektörünün yanı sıra, katastrofik olaylar gibi tüm birikimleri bir anda silip süpürebilecek riskler için her ülkenin ekonomik, politik ve geleneksel yapısına uygun bir model geliştiriliyor. Bu modeller sigortacılar ve reasürörler tarafından risk yönetiminde rehber olarak kullanılıyor.

Risk modellemesi yapan şirketlerin her birinin kendine has yöntemleri var, ancak bunların çoğu da modelleme yaparken benzer kriterlere bakıyor. Risk modellemesi günümüzde tüm sigorta branşlarında kullanılıyor olsa da, yapılan modeller arasında en komplike olanı belki de doğal afet modelleri. Böyle modeller oluşturulurken öncelikle bakılan kriter riski hesaplanacak bölgenin geçmişte yaşadığı benzer olayların sıklığı. Ancak bu da tek başına yeterli değil; gerçeğe yakın bir model oluşturmak için modelleme şirketlerinin mümkün olduğunca fazla bilgiyi toparlayarak doğru analiz yapabilmesi gerekiyor.

‘MODELLER GERÇEKLERİN SOYUT YANSIMALARI’

Bu konuda sorularımızı cevaplayan AON Benfield Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kürklü, modelleme yaparken öncelikle sigorta şirketlerinden gerekli olan datayı mümkün olan en detaylı şekilde aldıklarını, sonrasındaysa her şirketin portföyünü ve reasürans yapısını göz önünde bulundurarak gerekli olabilecek bazı ek bilgiler talep ettiklerini ifade etti. Süreci açıklayan Kürklü, “Sonrasında da katastrofik modelleme araçlarını kullanarak karşılaştırmalı sonuçlar sunuyoruz ve şirketin en optimal seçimi yapması konusunda yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.

Lockton Re Londra Ofisi Bölge Yöneticisi Okan Çağlayan ise reasürörlerin, brokerlerin, sigortacıların ve reyting şirketlerinin, katastrof modellemesini olasılığı düşük, ani ve finansal olarak yıkıcı senaryoları ve büyük bir afet sonrası pazarın toplam hasarını belirlemede kullandığını söyledi. Buna uygun risk transfer stratejilerini ortaya koyarken de modellemelerden faydalanıldığını belirten Çağlayan, modellerin hiçbir zaman tam olarak gerçekçi olmadığının altını çizdi. Çağlayan, “Bilimsel çalışmalar sonucu ortaya konan katastrofik modeller, kompleks gerçeklerin basitleştirilmiş soyut yansımalarıdır. Jeofizik, jeoloji, meteoroloji alanındaki araştırmalar ilerledikçe modeller de gelişecek, fakat her zaman için modellerin öngöremediği olaylar meydana gelecektir” dedi.

‘KATASTROFİK RİSKLER DİĞERLERİNDEN DAHA FARKLI’

Eureko Sigorta’nın düzenlediği Türkiye’de Doğal Afet Sigortaları Çalıştayı’nda konuşan Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, risk kategorisi olarak katastrofik risklerin diğer risklere göre çok farklı olduğunu belirtti. “Kasko, konut ve sağlık gibi alanlarda frekansı daha yoğun ve daha küçük bir hasar uygulamasından bahsediyoruz ama doğal afetlerin doğası çok daha farklı. Hem ön hazırlık süreciyle, modellemesiyle, reasürans ihtiyacıyla çok farklı, hem de hasar sonrasında sunmanız gereken hizmet seviyesi bakımından da çok farklı” diyen Utkueri, Türkiye’nin deprem riski açısından talihsiz bir konumda olmasının bu konuyu sık sık gündeme getirdiğini ifade etti.

Çalıştayda konuşan Munich Re Yöneticisi Jürgen Brucker ise, 2013 Haziran’ı itibarıyla yaklaşık 35 milyar doları bulan reasürans hacminin 5 milyar dolar endüstri kayıp garantisi, 6.5 milyar dolar klasik reasürans, 13.5 milyar dolar doğal afet bonosu ve 9.2 milyar dolar teminatlı reasüranstan oluştuğunu söyledi. Risk yönetimine ilişkin çözümleri de paylaşan Brucker, “Şirketimiz tarafından öne sürülen çözümlerden biri, sigorta risklerinin aracı kurum tarafından bir finansal ürün olarak yatırımcıya satılıp, bir yandan sigorta şirketinden prim elde edilerek diğer yandan yatırımcıya faiz ödenmesi” şeklinde konuştu.

Konuşmacılardan AIR Worldwide Yöneticisi Dr. Jayanta Guin de risk değerlendirmesinin objektif bir şekilde yapılabilmesi için modellerin afet gerçekleşmeden önce yaratabileceği potansiyel kaybı hesaplayabilmesi gerektiğini söyledi. Guin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Afet modelleri, gelecekte doğal afetler nerelerde ve ne şiddette gerçekleşebilir, afetin vereceği zararla sigortalı hasar ne olur gibi sorulara cevap vermek amacıyla oluşturuluyor. Bu modeller gelecekte olabilecek olayları öngörmek için değil, potansiyel kaybın boyutunu anlamak için tasarlanıyor.”